A estratégia de commodities com IA que venceu desafio do Itaú
Brasileiros de Duke, Cornell e Toronto usaram um LLM para transformar notícias sobre oferta de matérias-primas em sinais de investimento
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6 out 2026, 11h00 | Atualizado em 6 out 2026, 11h11
Três estudantes brasileiros que estudam no exterior venceram o Desafio Quant AI da Itaú Asset com uma estratégia que mostra até onde a inteligência artificial já consegue chegar na construção de teses de investimento.
Eduardo Picone Sellos Correa, da Duke University, Luis Eduardo Ferraz Ferraiuoli de Azevedo, de Cornell, e Diego Rodrigues Saraiva, da University of Toronto, rodaram cerca de 42 mil simulações para buscar oportunidades no mercado de commodities.
O modelo combinou cenários econômicos, estoques, preços futuros e dados de mineradoras. Um LLM também analisou e classificou mais de 1.500 manchetes relacionadas à oferta de commodities, convertendo informações dispersas em variáveis usadas pela estratégia.
A equipe ainda utilizou a própria IA para atacar o modelo, procurando vieses e possíveis falhas antes de submetê-lo à competição.
O desafio da Itaú Asset chegou à sétima edição neste ano com mais de 3.600 inscritos de 230 instituições, espalhadas pelos 26 estados, Distrito Federal e outros nove países.
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